楽しい投資

「ぶっちゃけ、FX・BTCとかチョロくね!?」君はまだ【フラクタル】の怖さを知らない…

あや
あや
こんにちは、ポンコツさん
ポンコツ
ポンコツ
あやちゃんさ〜、FXって超簡単に金儲けできるって聞いたんだけど…
あや
あや
そんな大ボラ誰に聞いたんですか!?
ポンコツ
ポンコツ
だってさ、リバレッジとか言って25倍の元手で勝負できるんでしょ!
あや
あや
それはそうですけど… リスクも25倍になるんですよ!
ポンコツ
ポンコツ
でも、これ見て!

ポンコツ
ポンコツ
2007年にドルをフルレバで売って、2012年に決済したら10倍,そんで2012年にフルレバで買って2015年に売ったらトータル100倍だよ!
あや
あや
「2007年と2015年が天井で2012年がボトム」って、どうやってわかるんですか?
ポンコツ
ポンコツ
そんなのグラフ見たら一目瞭然じゃん!
あや
あや
はぁ… 全然わかってないなぁ〜 だからポンコツさんはポ・ン・コ・ツなんですよ!


今がピークだってわかりますか?

今(2019年6月29日)、ご存知の通りビットコインが再び盛り上がっています。
一旦、ピークをつけた後で下がり、再び上がるか??っていう感じです。



じゃ、この後の展開はどうなるのでしょうか?
イケハヤ砲が出たから、2019年6月26日のピークが今年のピークなのでしょうか??


それともまた上値を更新する勢いで上がるのでしょうか??

ここで1つ面白いチャートをお見せします!



これは2017年 BTCが最高値をつけた直後のチャート(日足)です。
なんか今回と似てますよね…

では、この後どうなったんでしょうか??
皆んな詳細に覚えてるかな〜?

















また、上値に追いつきそうなぐらい上げたあと、また急落して、上げ下げを繰り返しながら落ちていきました。

じゃ、あの時、2017年の12月12日、この展開を予想できましたか?
そう、出来ませんよね…

今現在のチャートをもう一度お見せします。



この後、同じように上値に肉薄するまで上げた後、また下げるのでしょうか?
それとも上値を突き抜けて爆上げするのでしょうか?

それ(=未来)は誰にもわからないんです!! ピークやボトムは過去については超簡単に言えるんですが、これから起きる未来の予想を元に、今がピークだとか、今がボトムだとか言うのは至難の技なんです!!

どうして判断が難しいのか?

では、どうしてピークかどうかの判断が難しいのでしょうか?
それは注目するレンジが違うと全く逆の予想が出てくるからです。




春ごろから続く長期上昇レンジに注目すると、今回の下げはいわゆる【調整】ということになります。まだまだ上り坂の踊り場っていうことですね…


一方、一旦ピークをつけた後下がりつつある部分に注目すると、一旦下がった後で軽く反発したのが【揺り戻し】で、これからどんどん下降していくという予想になります。

どんなにチャートを凝視しても、この【注目するレンジで全く逆の予想が出てくる】という現象は変わりません。そう!相場のチャートに本質的な性質なのです。

相場はフラクタル?

あや
あや
ポンコツさん,フラクタルって知ってます?
ポンコツ
ポンコツ
う〜ん、どっかで聞いたことあるなぁ…
あや
あや
こんな感じの入れ子構造の図形です!


ポンコツ
ポンコツ
あ!思い出した!!マンデルブロ集合とかいう不思議な図形でしょ! ある部分を拡大すると元と同じ形の図形が出てくるっていうやつ!
あや
あや
そう! このフラクタルが相場予想を困難にしている根本原因なんです!

マンデルブロさん(数学者)がこの超複雑な曲線に【フラクタル】という言葉を付けました。フラクタル曲線とは、(少し難しい話になりますが…)あらゆる場所で微分不可能で、部分を取り出すと全体と同じ形になる不思議な曲線(折れ線)です。

実はマンデルブロさんが、このような不思議な折れ線の存在に気づいたのは株チャートを見たからでした! ニュートンのりんご、ならぬ、マンデルブロのチャート、ですね!

では、実際の相場がフラクタル構造をしているかどうか?を見てみましょう! これはドル円のチャートで、左が日足で右が10分足です。サンプリング周期が100倍以上違うのに、すごく似たような形をしてますよね!


このように、ビットコインであろうが、ドル円であろうが、金であろうが、原油であろうが、商品先物であろうが、債権であろうが、全ての相場チャートはフラクタル構造になっているんです!(相場チャートがフラクタル構造をとる理由は色々なモデルが提唱されています。)

ということは、注目するレンジが異なると全く逆の上げ下げ予想が出てきます。だって、もし注目するレンジを変えて全く同じ傾向だったら、それは単調な上げ、下げ直線だということになりますからね… つまり、どんな相場も、注目するレンジが異なると、判断の拠り所となる傾向が逆になってしまうんです!

だから、相場展開を予想するのは非常に難しく、特にピークやボトムを当てるのは超難しいんです…

まとめ

為替やビットコインの相場予測が難しい、その原因を探ってきました。
そこでたどり着いたのは【フラクタル】という概念でした。
相場チャートがフラクタル構造であるために、注目レンジが違うと全く異なる傾向が見えてくる、だから予想が難しいんですね…

でも、逆に予想が難しいから面白い、人々を惹きつけるとも言えます。チャートとにらめっこしながら、ああだこうだ… 楽しめるのも、フラクタルだからなんですね!

最後に

「フラクタル」に興味を持たれた方(特に理系の方)は是非この本を読んでみて下さい。簡潔かつ本格的にフラクタルを学べますよ!!


ABOUT ME
ポンコツ七兵衛
ポンコツ七兵衛
某メーカーに勤めるエンジニアです。 1992年に就職して以来、幸か不幸かずっと同じ会社に奉公しています。 入社以来いろいろありましたが、2013年〜2017年の5年間は「きっつー!」な職場で「ガチ死ぬかも?」という状況になりました。 その危機的な状況から無事生還した「今」少しでもその経験を困っている人に伝えられたらな… と思い、このサイトを立ち上げました。